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股指期货优化交易首日 三大主力合约均创一个月来最大涨幅
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-12-24 12:08 浏览量:

  12月第一个交易日,A股市场迎来开门红的同时,股指期货市场也迎来一波久违的上涨。

  三大期指全线大幅高开,随后保持强势震荡,截至收盘,上证50股指期货主力合约IH1812报2488.8点,涨2.33%;沪深300股指期货主力合约IF1812报3259.2点,涨2.86%,均创一个月来最大涨幅。中证500股指期货主力合约IC1812报4472.0点,涨3.39%,创10月22日以来最大涨幅。

  期指成交持仓方面,IH1812总手20556手,持仓22660手;IC1812总手23921手,持仓39697手;IF1812总手45072手,持仓49366手。其中,IF、IC主力合约成交量为期指常态化限制以来最大的一天。

  12月2日,股指期货第三次优化交易,中国金融期货交易所发布消息,宣布调整股指期货交易安排,交易保证金、平今手续费大幅下调,日内交易限额大幅宽松。

  国泰君安金融衍生品研究所研究员毛磊认为,今天期指运行主要还是受到基本面因素影响,即主要受达成重要协议的利多刺激,全天呈现高位偏强运行。在优化股指期货交易运行措施实施后,期指的成交持仓均表现平稳,显示投资者理性参与。今日期指交投并未显著上升,也与过去两轮制度放松后的表现一致。股指期货交投主要还是受投资者对后期行情判断影响,在近期最大的不确定性靴子落地后,市场本身有获利了结的情绪。

  “后期来看,伴随期指交易制度的持续优化,投资者的参与热情逐步回升,我们认为期指的成交及持仓将出现稳步回升的态势,股指期货市场的功能将进一步得到发挥。w66利来国际,”毛磊说。

  艾方资产总裁兼投资总监蒋锴认为,股指期货进一步松绑后,一定程度上能降低交易成本,提升市场交易活跃度,策略容量提升,尤其对量化对冲私募而言,更多的策略有望回归市场。

  他分析称,就具体措施来看,三个合约的保证金比例均有下调,针对中证500股指期货合约保证金比例由30%调整为15%,调整力度较大。保证金降低有利于提高资金使用效率,更好的发挥股指期货风险对冲和套期保值的作用;股指期货日内开仓限制放宽及交易手续费的下调,对于提高股指期货的流动性形成利好,帮助降低交易成本,提升交易活跃度。

  蒋锴指出,股指期货恢复常态化后,总体而言会提升交易活跃度,增加期指持仓量,降低负基差水平,提高量化对冲的整体收益率。

  “举例来看,中证500过去一年的对冲成本在年化7%左右,我们量化选股的收益约25%,对冲之后只有18%的收益。交易放宽之后,有利于减少市场中性策略的对冲成本,改善合约的贴水状况,策略收益更为明显,同时将为更多量化交易策略提供机会。”蒋锴说。

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