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华安新丝路主题股票型证券投资基金2017年半年度报告
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-09-02 14:53 浏览量:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34

  7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

  7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

  投资目标 本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,在严格控制风险的

  投资策略 结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的

  业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

  风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券

  注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 第6页共44页

  3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内

  首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

  股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金,管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 第8页共44页

  险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

  本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。

  上半年股票市场呈现窄幅震荡走势,波动幅度在10%以内。半年度沪深300指数累计上涨10.78%,

  代表成长风格的创业板指数下跌 7.34%,风格差距较为显着,价值风格大幅领先。一带一路主题在

  一季度阶段性表现领先。基于对经济基本面与流动性的判断,组合上半年继续保持在略高于基准的仓位水平,净值表现较为平稳。

  持仓与操作方面,组合上半年配置继续围绕一带一路核心资产,辅以金融、消费相关行业。操作上,上半年主要对周期类公司进行了减持,由于时点把握不佳,对组合净值产生一定拖累。在消费股配置上,对热点行业投资比例较少,期间净值贡献一般。

  截至2017年06月30日,本基金份额净值为1.022元,本报告期份额净值增长率为15.22%,同

  从目前时点来看,宏观经济大概率已经进入了调整阶段,尽管结构上周期性行业仍有一定上行的惯性,三四线城市地产需求在二季度也有所超预期。展望未来,我们预计国内流动性受到海外货币政策普遍趋紧的影响很难得到有效放松。地产调控逐步收紧以及长效机制的建立也将有可能带来上下游出现中期调整的压力。

  上半年一带一路峰会在北京召开,国家一带一路战略持续得到推进与落实。微观层面,在国内 第10页共44页

  外经济持续复苏的背景下,大型建筑公司国内外订单持续回升,预计未来较长时间景气度有望保持在较高水平,对产业链上下游将产生持续推动。本基金将继续坚持一带一路特色,适当配置具备中长期绝对收益机会的稳健性资产,争取为投资者带来理想的回报。

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华安新丝路主题股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据线 半年度财务会计报告(未经审计)

  基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林

  华安新丝路主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]284号《关于准予华安新丝路主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年3月16日至2015年4月7日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60971571_B14号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年4月9日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币7,819,551,783.52元,在募集期间产生的存款利息为人民币3,208,786.04元,以上实收基金(本息)合计为人民币7,822,760,569.56元,折合7,822,760,569.56份基金份额。本基金的基金管理 第15页共44页

  人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的80%-95%,其中,投资于新丝路主

  题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

  纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金业绩比较基准:80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。

  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

  》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务

  状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

  知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

  规定。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

  关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

  知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

  增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

  自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

  管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核

  算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

  自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

  知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

  对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

  知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

  有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别

  化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转

  让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应

  纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期

  限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个

  人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市

  场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

  本基金本报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)和上年度可比期间(2016年1月1日

  本基金本报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)和上年度可比期间(2016年1月1日

  本基金本报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)和上年度可比期间(2016年1月1日

  注:支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计

  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额

  截至报告期末2017年6月30日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  截至报告期末2017年6月30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,d88尊龙。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、2013年LED智能照明职业年度剖析陈,结算备付金等,其余金融资产和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

  本基金于2017年6月30日末未持有债券资产,且持有的银行存款均为活期存款,因此市场利

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%,其中投资于新丝路主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

  7.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报

  7.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;

  2017年8月9日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,章

  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

  本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

  (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

  1 基金代理销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-05

  2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

  3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

  4 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

  5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

  6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

  7 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

  9 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

  11 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

  12 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

  13 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

  14 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22

  15 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时 2017-04-25

  16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

  17 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

  18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

  19 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

  20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

  21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

  22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

  23 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

  24 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

  25 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

  26 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

  28 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

  29 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-02

  30 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 2017-06-30

  注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站上披露。

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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